Počet záznamov: 1
Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Názov Volatility Modelling in Market Risk Analysis Preklad názvu Modelovanie volatility v analýze trhového rizika Autorské údaje Andrea Kaderová, Zuzana Krátka, Michal Páleš Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Krátka Zuzana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13, no. 3 (2018), pp. 787-796 online. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162 Poznámky VEGA 1/0221/17. - VEGA 1/0120/18. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Rumunsko Heslá volatilita * modelovanie ekonometrické * modelovanie pravdepodobnostné * riziko trhové * analýza trhu Anotácia Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40. Kategória EPC ADM Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00556-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 729.5 KB z IP adresy SEK po prihlásení článok
Počet záznamov: 1