Počet záznamov: 1
Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets
Názov Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets Preklad názvu Odhad Value-at-risk (VAR) a spätné testovanie počas COVID-19: empirická analýza založená na BRICS a akciových trhoch USA Autorské údaje Muneer Shaik, Lakshmi Padmakumari Autor Shaik Muneer Spoluautori Padmakumari Lakshmi Zdrojový dokument Investment Management and Financial Innovations. Vol. 19, no. 1 (2022), s. 51-63. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967 DOI 10.21511/imfi.19(1).2022.04 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Ukrajina Heslá trh akciový * kríza finančná * pandémia * koronavírus * odhady * riziko * model Value at Risk * analýza empirická Anotácia Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód spätného testovania na akciových trhoch BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) a amerických akciových trhoch. Štúdia využíva tri rôzne modely odhadu VaR - normálne, historické, postupy exponenciálneho váženého kĺzavého priemeru (EMWA) a osem modelov spätného testovania. Empirická analýza sa vykonáva počas troch rôznych období: celkové obdobie (2006 – 2021), obdobie globálnej finančnej krízy (2008 – 2009) a obdobie COVID-19 (2020 – 2021). Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 961.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1