- Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej p…
Počet záznamov: 1  

Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

  1. SYS0028682
    LBL
      
    01784naa$$2200397$$$450$
    005
      
    20231116082335.0
    100
      
    $a 20050513a2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti $f Peter Badík
    330
      
    $a Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätné testovanie. Stresstesting.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0089111 $1 011 $a 1335-0900 $1 200 1 $a BIATEC $e odborný bankový časopis $v Roč. 13, č. 3 (Marec 2005), s. 15-19 $1 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 2005
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001202 $a banky
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005446 $a riziko bankové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003397 $a modely
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0002274 $a história
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0006550 $a testy
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0006056 $a stresy
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk
    675
      
    $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*0000142 $a Badík $b Peter $4 070
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20050513 $g AACR2
    T85
      
    $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.