Počet záznamov: 1
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
SYS 0028682 LBL 01784naa$$2200397$$$450$ 005 20231116082335.0 100 $a 20050513a2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti $f Peter Badík 330 $a Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätné testovanie. Stresstesting. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0089111 $1 011 $a 1335-0900 $1 200 1 $a BIATEC $e odborný bankový časopis $v Roč. 13, č. 3 (Marec 2005), s. 15-19 $1 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 2005 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005446 $a riziko bankové 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002274 $a história 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006550 $a testy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006056 $a stresy 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 675 $a 336.71 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000145 $x Bankovníctvo. Banky 700 -1
$3 eu_un_auth*0000142 $a Badík $b Peter $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20050513 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1