Počet záznamov: 1
VaR and dynamic risk measures
SYS 0040358 LBL 01478naa$$2200325$$$450$ 005 20231114082021.4 100 $a 20060329a2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng $d cze 102 $a CZ 200 1-
$a VaR and dynamic risk measures $f Zuzana Stuchlíková 330 $a Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0089089 $1 011 $a 0572-3043 $1 200 1 $a Acta oeconomica Pragensia $e vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze $v Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2005 541 1-
$a Value-at-Risk a dynamické miery rizika 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005443 $a risk management 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003405 $a modely dynamické časové 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0010715 $a Stuchlíková $b Zuzana $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060329 $g AACR2
Počet záznamov: 1