Počet záznamov: 1
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Názov Black-Scholesov model oceňovania opcií Autorské údaje Valér Demjan Autor Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 3 (Marec 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá kontrakty * opcie * oceňovanie * miera úroková * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový * dividendy * akcie Anotácia Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Blackov a Scholesov model oceňovania opčných kontraktov ako základný predpoklad na ocenenie pre opčné kontrakty na ľubovoľné podkladové aktívum (akciu, úrokovú mieru, cudziu menu, atď.).: URL http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotMar2007Valer.doc Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1