Počet záznamov: 1
Black-Scholesov model oceňovania opcií
SYS 0056136 LBL 01908nla$$2200397$$$450$ 005 20231121080737.7 100 $a 20070421a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Black-Scholesov model oceňovania opcií $f Valér Demjan $h 1. 330 $a Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej na cenu opcie (opčnú prémiu). Toto je skúmané prostredníctvom ukazovateľov citlivosti (senzitivity). Numerické vyjadrenie tejto vyššie spomenutej citlivosti. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b [elektronický zdroj] $e odborný mesačník pre teóriu a prax $v Č. 4 (Apríl 2007) $1 210 $a Bratislava $c Derivát 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002861 $a kontrakty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20070421 $g AACR2 856 4-
$u http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotApril2007Valer.doc
Počet záznamov: 1