- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Počet záznamov: 1  

Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

  1. SYS0060721
    LBL
      
    02084nla$$2200301$$$450$
    005
      
    20240502071656.1
    100
      
    $a 20070808a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo $d eng
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD $f Michaela Chocholatá
    301
      
    $a VEGA 1/4652/07
    330
      
    $a Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0059664 $1 200 1 $a AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach $b elektronický zdroj $e 11. medzinárodná vedecká konferencia : [zborník príspevkov] : 17.-18. máj 2007 $1 210 $a Bratislava $c Fakulta hospodárskej informatiky EU $d 2007 $1 215 $a CD-ROM
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické
    675
      
    $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20070808 $g AACR2
    T85
      
    $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.