Počet záznamov: 1
Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
SYS 0060721 LBL 02084nla$$2200301$$$450$ 005 20240502071656.1 100 $a 20070808a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD $f Michaela Chocholatá 301 $a VEGA 1/4652/07 330 $a Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0059664 $1 200 1 $a AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach $b elektronický zdroj $e 11. medzinárodná vedecká konferencia : [zborník príspevkov] : 17.-18. máj 2007 $1 210 $a Bratislava $c Fakulta hospodárskej informatiky EU $d 2007 $1 215 $a CD-ROM 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické 675 $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum 700 -1
$3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20070808 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1