Počet záznamov: 1
Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.
SYS 0065347 LBL 01825nla$$2200385$$$450$ 005 20231121080719.7 100 $a 20071017a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. $e Garmanov – Kolhagenov model $f Valér Demjan 330 $a Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. 10 (Október 2007) $1 210 $a Bratislava $c Derivát 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003345 $a miera úroková 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20071017 $g AACR2 856 4-
$u http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc
Počet záznamov: 1