Počet záznamov: 1
Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia
SYS 0074185 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502083211.5 100 $a 20080423a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia $f Tatiana Šoltésová, Erik Šoltés 330 $a Martingály sa v životnom poistení objavujú v oblasti modelovania peňažných tokov. V súčasnej poistnej matematike sa táto problematika objavuje pod názvom testovanie zisku v životnom poistení. Peňažné toky vyjadrujúce stratu poisťovne tvoria základ použitia teórie martingálov v životnom poistení. Pri modelovaní bol použitý časovo diskrétny model, v príkladoch použitá časová jednotka jeden rok. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0072072 $1 010 $a 978-80-245-1318-8 $1 200 1 $a Mladá věda '06 $b elektronický zdroj $e sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia $v S. 441-447 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica $d 2007 $1 215 $a CD-ROM 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004393 $a poistenie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001358 $a cash flow 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*p0066968 $a Šoltésová $b Tatiana $f 1975- $p EUBFHIKMM $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0059460 $a Šoltés $b Erik $f 1974- $p EUBFHIKSA $9 50 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080423 $g AACR2
Počet záznamov: 1