- Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia
Počet záznamov: 1  

Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia

  1. SYS0074185
    LBL
      
    $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
    005
      
    20240502083211.5
    100
      
    $a 20080423a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo $d eng
    102
      
    $a CZ
    200
    1-
    $a Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov životného poistenia $f Tatiana Šoltésová, Erik Šoltés
    330
      
    $a Martingály sa v životnom poistení objavujú v oblasti modelovania peňažných tokov. V súčasnej poistnej matematike sa táto problematika objavuje pod názvom testovanie zisku v životnom poistení. Peňažné toky vyjadrujúce stratu poisťovne tvoria základ použitia teórie martingálov v životnom poistení. Pri modelovaní bol použitý časovo diskrétny model, v príkladoch použitá časová jednotka jeden rok.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0072072 $1 010 $a 978-80-245-1318-8 $1 200 1 $a Mladá věda '06 $b elektronický zdroj $e sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia $v S. 441-447 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica $d 2007 $1 215 $a CD-ROM
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0004393 $a poistenie životné
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001358 $a cash flow
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne
    675
      
    $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*p0066968 $a Šoltésová $b Tatiana $f 1975- $p EUBFHIKMM $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky FHI
    701
    -1
    $3 eu_un_auth*p0059460 $a Šoltés $b Erik $f 1974- $p EUBFHIKSA $9 50 $4 070 $T Katedra štatistiky FHI
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20080423 $g AACR2
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.