Počet záznamov: 1
Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli
Názov Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika v Exceli Preklad názvu Credit risk in a structural approach in Excel Autorské údaje Andrea Kaderová, Ľudovít Pinda Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Spoluautori Pinda Ľudovít EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Zdrojový dokument Evropské finanční systémy 2008 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 6. - 26. 6. 2008. S. 240-245. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. ISBN 978-80-210-4628-3 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Systematika 330.4 - Matematická ekonómia Heslá riziko * opcie * oceňovanie * aktíva * modely Anotácia Modelovanie pravdepodobnosti defaultu firmy klasickým prístupom. Využitie poznatkov o stochastických procesoch a B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou opciou na aktíva firmy sa odhadne hodnota a volatilita aktív, ktoré tvoria kľúčové neznáme vo vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti defaultu. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E08 00891-001, FHI - Archív EPC, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1