Počet záznamov: 1
K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů
SYS 0081740 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20231116104607.1 100 $a 20080925a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů $f Michal Černý 330 $a K odhadu reálnych hodnôt (fair prices, fair values) klasických európskych opcií sa najčastejšie používa Black-Sholesov model. Tento model je riešením stochastickej rovnice, ktorý popisuje stratégiu nákupu a predaja podkladového inštrumentu, pomocou ktorého možno opciu replikovať (hedging). Informácia o dvoch prístupoch odhadu. Ilustračný príklad. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0147398 $1 011 $a 0572-3043 $1 200 1 $a Acta oeconomica Pragensia $e vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze $v Roč. 16, č. 4 (2008), s. 12-21 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2008 541 1-
$a On estimation of volatility of financial time series for pricing derivatives 610 1-
$9 eu_un_auth*0002958 $a modely stochastické 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005217 $a rady cenové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0010953 $a Černý $b Michal $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080925 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1