Počet záznamov: 1
Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
SYS 0089978 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20220505123133.1 100 $a 20090121a2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng $d slo 102 $a SK 200 1-
$a Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation $d Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo $f Martin Boďa, Tomáš Osička 330 $a Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0087858 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2008 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003929 $a odhad štatistický 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003328 $a metódy štatistické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika 675 $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika 700 -1
$3 eu_un_auth*0014198 $a Boďa $b Martin $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0026224 $a Osička $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20090121 $g AACR2
Počet záznamov: 1