Počet záznamov: 1
Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Názov Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation Súbežný názov Odhad value at risk opčného kontraktu založený na simulácii Monte Carlo Autorské údaje Martin Boďa, Tomáš Osička Autor Boďa Martin Spoluautori Osička Tomáš Zdrojový dokument Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 7 (2008), s. 4-6. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika Heslá metóda Monte Carlo * odhad štatistický * metóda Value at Risk * model Value at Risk * simulácia * opcie * modely * metódy štatistické * štatistika Anotácia Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2008: 4-7
článok
Počet záznamov: 1