Počet záznamov: 1
Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
Title Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne Author info Juraj Poljovka Author Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Source document Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. S. 57-60. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords riziko trhové * solventnosť * metódy matematické * metóda Monte Carlo * metóda Value at Risk Annotation Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E10 00082-006, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu PDF zabezpečené 62.9 KB available after login 
článok
Počet záznamov: 1