Počet záznamov: 1  

Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices

  1. Názov Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices
    Autorské údajePiotr Fiszeder, Witold Orzeszko
    Autor Fiszeder Piotr
    Spoluautori Orzeszko Witold
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 430-449. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá modelovanie ekonometrické * modely nelineárne * rady časové * kurz výmenný * indexy akciové * Poľsko
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2012: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF458.3 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.