HORÁKOVÁ, Galina. Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0, s. 259-268. VEGA 1/0931/11
Ohlasy:
[1] SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria - JUHÁS, Matej. An alternative method of characterization of extreme value distributions. In Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference [elektronický zdroj]. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X. P. 809-816.
[2] MUCHA, Vladimir - PALES, Michal - SAKALOVA, Katarina. Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life Insurance. In EKONOMICKY CASOPIS. ISSN 0013-3035, 2016, vol. 64, no. 9, pp. 878-893., Registrované v: WOS
[4] PÁLEŠ, Michal. Využitie jazyka R na odhad mier rizika s využitím simulácií. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 2018, roč. 28, č. 1, s. 3-17. ISSN 1210-1095.