Počet záznamov: 1
Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
SYS 0186365 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20220715093550.1 100 $a 20140526a2014łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d epo 102 $a SK 200 1-
$a Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk $f Juraj Klepáč 330 $a Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0185863 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2014 541 1-
$a Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004100 $a papiere cenné 610 1-
$9 eu_un_auth*0030242 $a burzy cenných papierov 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0054787 $a Klepáč $b Juraj $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20140526 $g AACR2
Počet záznamov: 1