Počet záznamov: 1
Blackov model oceňovania opcií
Názov Blackov model oceňovania opcií Súbežný názov Black option pricing model Autorské údaje Andrea Kaderová, František Slaninka Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Slaninka František EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. S. 428-433 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Šoltés Erik ; Bandurič Igor ; Dúžik Ondrej ; Jurík Pavol ; Parajka Branislav ; Páleš Michal ; Reiff Marian ; Baštincová Anna ; Čičková Zuzana ; AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4151-0 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá opcie * oceňovanie * dlhopisy * ceny * volatilita * modely Anotácia Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opcie na dlhopis za opciu na forwardovú cenu dlhopisu. Tento model nie je možné použiť na oceňovanie amerických opcií, resp. exotických a iných typov derivátov na úrokovú mieru. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy (1) - KNIHY (1) - monografie Archív EPC E15 01118-019, originál dokumentu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 386 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1