Počet záznamov: 1
Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
SYS 0242455 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20240416111904.4 017 70
$a 10.5817/FAI2015-2-1 $2 DOI 100 $a 20180430d2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization $f Aleš Kresta 330 $a Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná hodnota. Z empirických výsledkov bolo zistené, že model GARCH-copula poskytuje lepšie prognózy vývoja budúcich finančných časových radov než metóda bootstrapingu. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0215032 $1 200 1 $a Financial Assets and Investing $b elektronický zdroj $v Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 7-20 $1 210 $a Brno $c Masarykova univerzita v Brně $d 2015 541 1-
$a Aplikácia modelu GARCH-Copula v optimalizácii portfólia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005067 $a prognózy hospodárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004828 $a predvídanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005504 $a rozhodovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 700 -1
$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180430 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1