Počet záznamov: 1
Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
Názov Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure Preklad názvu Výberový model portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Ivan Brezina ml. Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Brezina Ivan ml. Zdrojový dokument Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Pp. 266-271. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Brezina Ivan ; Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-07-5 Poznámky VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá investori * investovanie * riziko * riziko investičné * portfólio * výkonnosť * meranie výkonnosti * modely * metódy matematické * metóda Value at Risk Anotácia Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E18 00223-006, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 421.2 KB z IP adresy SEK po prihlásení článok
Počet záznamov: 1