Počet záznamov: 1
Multi-Horizon Equity Returns Predictability via Machine Learning
SYS 0300535 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240531092803.8 100 $a 20240531a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Multi-Horizon Equity Returns Predictability via Machine Learning $f Lenka Nechvátalová 330 $a Skúmame predvídateľnosť očakávaných globálnych výnosov akcií v rôznych horizontoch prognózy pomocou techník strojového učenia. Zistili sme, že predvídateľnosť výnosov klesá s dlhším horizontom prognózy v USA aj na medzinárodnej úrovni. Napriek tomu poskytujeme dôkazy, že používanie špecifických charakteristík firmy môže zostať ziskové aj po započítaní transakčných nákladov, najmä ak vezmeme do úvahy dlhšie prognózy. Pri skúmaní ziskovosti dlhých krátkych portfólií zdôrazňujeme kompromis medzi vyššími transakčnými nákladmi spojenými s častým vyvažovaním a vyššími výnosmi v kratších horizontoch. Predĺženie predpovedného horizontu pri zosúladení s obdobím rebalancovania zvyšuje rizikovo upravené výnosy po transakčných nákladoch pre USA. Kombinujeme predpovede očakávaných výnosov na viacerých horizontoch pomocou dvojitého triedenia a stratégie znižovania obratu, rozpätia nákupu/držania. Dvojité triedenie v rôznych horizontoch výrazne zvyšuje ziskovosť na americkom trhu, zatiaľ čo portfóliá nákupov/držania spreadov vykazujú lepšiu ziskovosť upravenú o riziko. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0300525 $1 011 $a 2464-7683 $1 200 1 $a Finance a úvěr $b elektronický zdroj $e Czech Journal of Economics and Finance $v Vol. 74, no. 2 (2024), pp. 142-190 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2024 541 1-
$a Multi-Horizon Equity Returns predvídateľnosť prostredníctvom strojového učenia 610 1-
$9 eu_un_auth*0084077 $a učenie strojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007501 $a zisk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003595 $a náklady transakčné 700 -1
$3 eu_un_auth*0091350 $a Nechvátalová $b Lenka $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20240531 $g AACR2
Počet záznamov: 1