Počet záznamov: 1
Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
SYS 0304807 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20250530100433.1 014 $a 2-s2.0-85205695681 $2 SCOPUS 014 $a 001343389000005 $2 WOS 017 70
$a 10.54694/stat.2024.15 $2 DOI 035 $a 1237296 $2 CREPC2 100 $a 20241024d2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d slo 102 $a CZ 200 1-
$a Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula $f Vladimír Mucha, Michal Páleš, Patrícia Teplanová 301 $a VEGA 1/0431/22 301 $a VEGA 1/0096/23 321 $a Registrovaný: Scopus 321 $a Registrovaný: Web of Science 330 $a Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt extrémnych hodnôt agregovanej náhodnej veličiny môže mať veľmi negatívny dopad na poisťovateľa pri zabezpečení krytia neočakávaných strát. Pravdepodobnosť prekročenia horného podmieneného kvantilu kopule je vhodným indikátorom. Okrem toho je k dispozícii analýza jeho vplyvu na úroveň modelovania rizikového scenára. Tento efekt sa meria pomocou koncovej hodnoty v riziku agregovanej náhodnej premennej. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0304382 $1 011 $a 0322-788X $1 200 1 $a Statistika $b elektronický zdroj $e Statistics and Economy Journal $v Vol. 104, no. 3 (2024), pp. 320-335 $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2024 541 1-
$a Modelovanie rizikových závislosti v poistení využitím Survival Clayton Copule 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006028 $a strata 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007306 $a zabezpečenie technické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004348 $a poistenci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001960 $a ekonómia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003304 $a metódy 700 -1
$3 eu_un_auth*p0066905 $a Mucha $b Vladimír $p EUBFHIKMA $4 070 $9 80 $f 1976- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0027521 $a Páleš $b Michal $p EUBFHIKMA $4 070 $9 15 $f 1984- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0075053 $a Teplanová $b Patrícia $p EUBFHIKMA $4 070 $9 5 $f 1998- $q I $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20241024 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1