Počet záznamov: 1
Modelování rizika akciového portfolia
SYS r017109 LBL ^^^^^naa^^2200349^^^450^ 005 20221205090242.0 100 $a 19971217a19rr m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Modelování rizika akciového portfolia $f Karel Janda 330 $a Teoretické a empirické otázky analýzy rizika portfolia. Výnos cenného papiera a jeho riziko. Systematické a nesystematické riziko. Kvantifikácia zložiek rizika. Zníženie rizika diverzifikáciou. Dva české kapitálové trhy - BCP Praha a RM-Systém. Výsledky odhadov beta-koeficientov. S postupným rozvojom burzového trhu - možnosť aplikácie ekonometrických modelov trhov cenných papierov. 463 -1
$1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 44, č. 9 (1994), s. 463-472 610 1-
$a portfólio $9 eu_un_auth*h0004539 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a modely ekonometrické $9 eu_un_auth*h0003406 610 1-
$a akcie $9 eu_un_auth*h0001036 610 1-
$a BCP Praha 610 1-
$a RM-Systém Bohemia 610 1-
$a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 610 1-
$a koeficient regresný $9 eu_un_auth*h0002769 610 1-
$a Česko $9 eu_un_auth*h0001544 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$a Janda $b Karel $3 eu_un_auth*p0049499 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19971217 $g AACR2
Počet záznamov: 1