Počet záznamov: 1
Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Názov Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility . 3. časť Autorské údaje Urban Kováč, Monika Kováčová Autor Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH Spoluautori Kováčová Monika EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 7-8 (júl-august 2005), s. 18-21. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Heslá modely lineárne * rady časové * volatilita * modely ekonomicko-matematické * trh kapitálový Anotácia Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu. URL http://www.derivat.sk/index.php?PageID=171 Kategória EPC Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E05 00349-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1