Počet záznamov: 1
Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
Názov Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model Preklad názvu Volatilita cien akcií počas pandémie COVID-19: model GARCH Autorské údaje Endri Endri, Widya Aipama, A. Razak, Laynita Sari, Renil Septiano Autor Endri Endri Spoluautori Aipama Widya Razak A. Sari Laynita Septiano Renil Zdrojový dokument Investment Management and Financial Innovations. Vol. 18, no. 4 (2021), s. 12-20. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967 DOI 10.21511/imfi.18(4).2021.02 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Ukrajina Heslá akcie * volatilita * burzy cenných papierov * výnosy * modely * investori * pandémia * koronavírus * Indonézia Anotácia Reakcia cien akcií na Indonézskej burze cenných papierov (IDX) na COVID-19 pomocou modelu GARCH. Použitý model GARCH dokazuje, že počas pandémie COVID-19 sa volatilita cien akcií zvyšuje a vedie k poklesu abnormálnych výnosov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2021: 4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 478.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1