Počet záznamov: 1
Modely oceňovania opcií
SYS 0052154 LBL 01909nla$$2200385$$$450$ 005 20231121080754.7 100 $a 20070122a2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Modely oceňovania opcií $h 2. $f Valér Demjan 330 $a Faktory určujúce cenu opcií.Spotová cena podkladového aktíva (current price).Realizačná cena opcie (strike price).Čas do exspirácie opčného kontraktu (time to expiration).Bezriziková úroková miera (risk-free interest rate).Volatilita ceny podkladového aktíva ( volatility).Historická volatilita - vychádza z časového radu cien za posledných "n" období.Očakávaná volatilita. Implicitná volatilita . Očakávané výnosy podkladového aktíva počas životnosti opcie.Prehľad vplyvu jednotlivých faktorov na opčnú prémiu . 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b [elektronický zdroj] $e odborný mesačník pre teóriu a prax $v Č. 12 (December 2006) $1 210 $a Bratislava $c Derivát 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006602 $a trh burzový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005883 $a spot 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20070122 $g AACR2 856 4-
$u http://www.derivat.sk/files/2006casopisoktober-december/HotDec2006Valer2.doc
Počet záznamov: 1