Počet záznamov: 1
Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
SYS 0070243 LBL 01522naa$$2200337$$$450$ 005 20220715093620.6 100 $a 20080130a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d slo 102 $a SK 200 1-
$a Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo $f Mária Bohdalová 330 $a Popis simulačnej metódy Monte Carlo. Prezentácia metódy na modelovaní rizika finančného portfólia. Výpočet VaR (Value at Risk) metódou Monte Carlo. Tradičná a zovšeobecnená metóda Monte Carlo, popis jednotlivých krokov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0065342 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $v Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2007 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005705 $a simulácia stochastická 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006292 $a štatistika finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 700 -1
$3 eu_un_auth*0010482 $a Bohdalová $b Mária $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080130 $g AACR2
Počet záznamov: 1