Počet záznamov: 1
Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
SYS 0108017 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502072207.1 100 $a 20091218a2009łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne $f Juraj Poljovka 330 $a Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0107231 $1 010 $a 978-80-225-2837-5 $1 200 1 $a Aktuárska veda v teórii a v praxi $b elektronický zdroj $e (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) $e Bratislava, 26. november 2009 $v S. 57-60 $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2009 $1 215 $a CD-ROM 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005805 $a solventnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003314 $a metódy matematické 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0022156 $a Poljovka $b Juraj $4 070 $p EUBFHIKMM $9 100 $T Katedra matematiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20091218 $g AACR2
Počet záznamov: 1