Počet záznamov: 1
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
SYS 0111553 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20231121082136.7 100 $a 20100317a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade $f Andrej Záhorec 330 $a Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych údajoch z trhu opcií na futures na newyorskej burze NYMEX (súčasť CME Group), kde podkladovým aktívom bola ropa Light Crude Oil. Near-the-money (NTM) opcie (jednu call, jednu put) s dátumom expirácie September 2010, s realizačnou cenou 76,5 USD/barrel. Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. Marec (2010) $1 210 $a Bratislava $c Derivát 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002220 $a futurity 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0072171 $a Záhorec $b Andrej $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20100317 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1