Počet záznamov: 1
Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
SYS 0120791 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20221027131656.3 100 $a 20101028a2010łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a CZ 200 1-
$a Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií $f Boris Šturc, Libuša Čurlejová 330 $a Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0120629 $1 010 $a 978-80-7414-247-5 $1 200 1 $a Finance a management v teorii a praxi $b elektronický zdroj $e sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem $v S. 263-266 $1 210 $a Ústí nad Labem $c [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně] $d 2010 $1 215 $a CD-ROM 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*0005030 $a investovanie obozretné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005883 $a spot 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001056 $a aktíva 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002268 $a hedging 610 1-
$9 eu_un_auth*0005863 $a Taylorovo pravidlo 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048821 $a Šturc $b Boris $f 1961- $p EUBFNHKBF $9 50 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*0018704 $a Čurlejová $b Libuša $p EUBFNHKBF $9 50 $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20101028 $g AACR2
Počet záznamov: 1