Počet záznamov: 1
Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
SYS 0144118 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20220819073333.6 100 $a 20111125a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices $f Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa 301 $a VEGA 1/0826/11 330 $a Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0142201 $1 010 $a 978-80-225-3265-5 $1 200 1 $a EDAMBA 2011 $b elektronický zdroj $e proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava $z eng $f editors Martina Machová, Jozef Wallner $v S. 55-62 $1 210 $a Bratislava $c Publishing House EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [718 s.] 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002923 $a korelácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003144 $a Maďarsko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004490 $a Poľsko 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006732 $a USA 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0018315 $a Baumöhl $b Eduard $f 1982- $p EUBPHFKEK $9 50 $4 070 $T Katedra ekonómie PHF - zrušené 701 -1
$3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $f 1982- $p EUBPHFKIM $9 50 $4 070 $T Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20111125 $g AACR2
Počet záznamov: 1