Počet záznamov: 1
Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
SYS 0145524 LBL $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$ 005 20231115075935.3 100 $a 20111221a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo $d slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia $d Relationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads $f Michaela Chocholatá 301 $a VEGA 1/0595/11 330 $a Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0145435 $1 010 $a 978-80-225-3317-1 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011 $f editor Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-9] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [323 s.] 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20111221 $g AACR2
Počet záznamov: 1