Počet záznamov: 1  

Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia

  1. SYS0145524
    LBL
      
    $$$$$nla$$22$$$$$$$$450$
    005
      
    20231115075935.3
    100
      
    $a 20111221a2011łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo $d slo $d eng
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia $d Relationship between volatility of the stock returns and high - low price spreads $f Michaela Chocholatá
    301
      
    $a VEGA 1/0595/11
    330
      
    $a Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0145435 $1 010 $a 978-80-225-3317-1 $1 200 1 $a Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu $b elektronický zdroj $e mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011 $f editor Marian Reiff, Josef Jablonský $v S. [1-9] $1 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 2011 $1 215 $a CD-ROM [323 s.]
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001948 $a ekonometria
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie
    675
      
    $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*p0064220 $a Chocholatá $b Michaela $f 1977- $p EUBFHIKOV $9 100 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20111221 $g AACR2
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.