Počet záznamov: 1
Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors
SYS 0152587 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120105.2 100 $a 20120528a2012łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors $f Petr Gapko, Martin Šmíd 330 $a Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0228117 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2012 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006028 $a strata 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004662 $a pravdepodobnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002406 $a hypotéky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005299 $a regulácia trhu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0045888 $a Gapko $b Petr $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0029167 $a Šmíd $b Martin $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20120528 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1