Počet záznamov: 1
International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
SYS 0152614 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120104.2 100 $a 20120528a2012łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions $f Aleš Kresta, Tomáš Tichý 330 $a Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0228117 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2012 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0004778 $a Tichý $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20120528 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1