Počet záznamov: 1
Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
SYS 0167773 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502083410.0 014 $a 000317528600026 $2 WOS 100 $a 20130417d2012łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Parametric Value at Risk - Testing its flexibility $d Parametrické Value at Risk - Test flexibility $f Anna Hollá, Ivan Lichner 321 $a Registrovaný: Web of Science 330 $a Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR miery. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0167248 $1 010 $a 978-80-248-2835-0 $1 200 1 $a Managing and modelling of financial risks $b elektronický zdroj $e 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava $f editor Miroslav Čulík $g reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal $v S. 253-258 $1 210 $a Ostrava - Poruba $c Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava $d 2012 $1 215 $a CD-ROM [700 s.] 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002304 $a hodnota 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003315 $a metódy matematicko-štatistické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007192 $a výskum operačný 675 $a 330.45 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000081 $x Operačný výskum 700 -1
$3 eu_un_auth*0035690 $a Hollá $b Anna $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*0015724 $a Lichner $b Ivan $p EUBFHIKOV $9 50 $4 070 $T Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20130417 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1