Počet záznamov: 1
Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
SYS 0181633 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231207075336.6 100 $a 20140129a2013łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov $f Tomáš Klieštik 330 $a Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0239212 $1 011 $a 1337-0839 $1 200 1 $a Ekonomicko-manažérske spektrum $e vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline $v Roč. 7, č. 1 (2013), s. 2-10 $1 210 $a Žilina $c Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity $d 2013 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*p0055615 $a Klieštik $b Tomáš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20140129 $g AACR2
Počet záznamov: 1