Počet záznamov: 1
Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
SYS 0191282 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120725.4 100 $a 20140813a2014łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets $f Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su 330 $a Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0251951 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 64, č. 4 (2014), s. 296-311 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2014 541 1-
$a Efektivita diverzifikácie portfólia a dynamický vzťah medzi akciovými a menovými trhmi na vznikajúcich trhoch východnej Európy a Ruska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007063 $a východná Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005598 $a Rusko 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006615 $a trh menový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003411 $a modely investícií 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001722 $a diverzifikácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0056505 $a Lee $b Yen-Hsien $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0056506 $a Fang $b Hao $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0056507 $a Su $b Wei-Fan $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20140818 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1