Počet záznamov: 1
Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
SYS 0192031 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120720.2 100 $a 20140908a2014łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model $f Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz 330 $a Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0251951 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2014 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001071 $a Amerika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001181 $a Ázia 610 1-
$9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0056765 $a Czapkiewicz $b Anna $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0011091 $a Majdosz $b Paweł $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20140908 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1