Počet záznamov: 1
Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
SYS 0200170 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010120925.3 100 $a 20150423a2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models $f Chaker Aloui, Hela Ben Hamida 330 $a Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0261935 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 65, č. 1 (2015), s. 30-54 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2015 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004828 $a predvídanie 610 1-
$9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH 610 1-
$9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0058579 $a Aloui $b Chaker $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0058580 $a Hamida $b Hela Ben $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20150423 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1