Počet záznamov: 1
Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs
SYS 0220242 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083547.6 014 $a 2-s2.0-84961828406 $2 SCOPUS 014 $a 000382682900002 $2 WOS 100 $a 20160706a2016łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d dut 102 $a US 200 1-
$a Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs $f Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská 321 $a Registrovaný: Scopus 321 $a Registrovaný: Web of Science 330 $a Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0269916 $1 011 $a 1573-6946 $1 011 $a 1387-2834 $1 200 1 $a Asia-Pacific Financial Markets $v No. 23 (2016), pp. 153-174 $1 210 $a Cham $c Springer Nature Switzerland 541 1-
$a Analýza nelineárneho opčného modelu ocenenia pri variabilných transakčných nákladoch 610 1-
$9 eu_un_auth*0052575 $a rovnice lineárne 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003595 $a náklady transakčné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 675 $a 657.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000329 $x Ocenenie. Odhady 700 -1
$3 eu_un_auth*0015018 $a Ševčovič $b Daniel $4 070 $9 50 701 -1
$3 eu_un_auth*0064052 $a Žitňanská $b Magdaléna $p EUBFHIKMA $9 50 $4 070 $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20160706 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1