Počet záznamov: 1
Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
SYS 0220998 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20231010121135.4 100 $a 20160810a2016łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods $f Milan Fičura, Jiří Witzany 330 $a Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0276859 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $e Czech journal of economics and finance $v Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2016 541 1-
$a Odhad stochastickej volatility a skokov použitím vysokofrekvenčných dát a bayesiánskych metód 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002923 $a korelácia 675 $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika 700 -1
$3 eu_un_auth*0057778 $a Fičura $b Milan $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0035276 $a Witzany $b Jiří $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20160810 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1