Počet záznamov: 1
Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
SYS 0222538 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20220726122215.0 100 $a 20160927a2016łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution $f Kateřina Zelinková, Aleš Kresta 330 $a Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0222392 $1 011 $a 1212-415X $1 200 1 $a Acta academica karviniensia $e vědecký recenzovaný časopis $v Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105 $1 210 $a Karviná $c Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta $d 2016 541 1-
$a Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002565 $a investori 610 1-
$9 eu_un_auth*0006973 $a stratégia investičná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003626 $a nástroje investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004960 $a primeranosť kapitálová 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0057172 $a Zelinková $b Kateřina $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0045889 $a Kresta $b Aleš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20160927 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1