Počet záznamov: 1
Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku
SYS 0235062 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20220805075252.9 100 $a 20170815a2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Špecifiká odhadu výnosovej krivky na Slovensku $f Pavel Gertler, Jakub Porubčanský 330 $a Nízky počet štátnych dlhopisov so samostatným ISIN-om, slabá likvidita slovenského dlhopisového trhu a nedostupnosť cenových informácií o transakciách spôsobujú, že odhad zero-kupónovej výnosovej krivky, ktorú NBS od júna 2017 publikuje na svojej stránke, má určité špecifiká a s nimi sú spojené určité skreslenia. Identifikácia a meranie chýb, ktoré pri odhade výnosovej krivky môžu vznikať. Výsledky naznačujú, že priemerná chyba odhadu v dôsledku kvality trhu a vstupných údajov dosahuje 20 až 40 bázických bodov, pričom chyby v kratších splatnostiach sú spravidla vyššie. Analýza citlivosti na zmenu metodológie síce potvrdzuje, že špecifikácia vybraná pre pravidelne publikované odhady je vhodná, no analýza historických údajov motivuje k opätovnému prehodnoteniu metodiky v čase, keď pravdepodobne príde k ďalšiemu zníženiu likvidity na trhu v dôsledku ukončenia programu nákupu aktív (APP). 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0235159 $1 011 $a 1335-0900 $1 200 1 $a BIATEC $e odborný bankový časopis $v Roč. 25, č. 4 (August 2017), s. 23-30 $1 210 $a Bratislava $c Národná banka Slovenska $d 2017 541 1-
$a Yield curve estimation in Slovakia and its particularities 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001735 $a dlhopisy štátne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006608 $a trh finančný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 700 -1
$3 eu_un_auth*p0055583 $a Gertler $b Pavel $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0068478 $a Porubčanský $b Jakub $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20170815 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1