Počet záznamov: 1
Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
SYS 0239993 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20240417074727.4 100 $a 20180207d2017łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk $f Martin Šorf 301 $a VEGA 17-101-01006 (Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy) 330 $a Metódy merania Value at Risk využívajú ako vstupy rôzne miery neistoty. Citlivosť rôznych metód a ich dopad na výslednú expozíciu a posúdenie, do akej miery sa môžu robiť závery z hľadiska hodnôt na koncoch rozdelenia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0236452 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e vedecký časopis = scientific journal $v Roč. 14, č. 3 (2017), s. 1-9 online $1 210 $a Bratislava $c Derivát $d 2017 541 1-
$a Uncertainty in Measuring the Degree of Uncertainty by Value at Risk Methods 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0009817 $a meranie 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 700 -1
$3 eu_un_auth*0069819 $a Šorf $b Martin $p EUBFNHKFI $4 070 $9 100 $q E $T Katedra financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20180207 $g AACR2 830 $a Externý doktorand, nevykazuje sa na MŠ T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1