Počet záznamov: 1
Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
SYS 0249295 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502083710.0 035 $a 92733 $2 CREPC2 100 $a 20181203d2018łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo 102 $a CZ 200 1-
$a Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R $d Value at Risk a modelovanie ceny akcie využitím Monte Carlo simulácií v jazyku R $f Andrea Kaderová 330 $a VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0249235 $1 010 $a 978-80-248-4224-0 $1 200 1 $a Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 $b elektronický zdroj $e Reviewed Monographic Collection of Research Papers $d Investičné modelovanie v prostredí katastrofického poistného rizika 2018 $f Editor/zostavovateľ: Andrea Kaderová $g Reviewers: František Peller, Anna Starečková $v S. 22-26 CD-ROM $1 210 $a Ostrava $c VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance $d 2018 $1 215 $a CD-ROM 100 s. [4,25 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0017318 $a Kaderová $b Andrea $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0029396 $a Peller $b František $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0005184 $a Starečková $b Anna $4 675 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005450 $a riziko poistné 700 -1
$3 eu_un_auth*0017318 $a Kaderová $b Andrea $p EUBFHIKMA $4 070 $9 100 $f 1977- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20181203 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1