Počet záznamov: 1
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
SYS 0252516 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20190325110044.6 100 $a 20190325a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany $f Jan Šedivý 330 $a Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0251971 $1 011 $a 0032-3233 $1 200 1 $a Politická ekonomie $e teorie, modelování, aplikace $v Roč. 67, č. 1 (2019), s. 65-81 $1 210 $a Praha $c Vysoká škola ekonomická $d 2019 541 1-
$a Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0002221 $a riziko finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001202 $a banky 610 1-
$9 eu_un_auth*0055357 $a kolaterál 610 1-
$9 eu_un_auth*0044166 $a regulácia finančná 700 -1
$3 eu_un_auth*0073812 $a Šedivý $b Jan $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20190325 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1