Počet záznamov: 1
Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
SYS 0263486 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200817133238.7 017 70
$a 10.21511/imfi.17(2).2020.02 $2 DOI 100 $a 20200513a2020łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng 102 $a UA 200 1-
$a Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market $f Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara 330 $a Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0263485 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2020 541 1-
$a Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003875 $a oceňovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003977 $a opcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007087 $a výkonnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*0009562 $a riadenie rizík 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001924 $a efektívnosť 700 -1
$3 eu_un_auth*0077528 $a Lahouel $b Noureddine $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0077529 $a Hellara $b Slaheddine $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200513 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1