Počet záznamov: 1  

A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards

  1. SYS0264955
    LBL
      
    00000naa--22^^^^^---450-
    005
      
    20200626095324.2
    017
    70
    $a 10.18267/j.pep.732 $2 DOI
    100
      
    $a 20200626a2020łłłłm--y0sloc0103----ba
    101
    0-
    $a eng $d eng
    102
      
    $a CZ
    200
    1-
    $a <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards $f Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák
    330
      
    $a Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0264799 $1 011 $a 1210-0455 $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2020
    541
    1-
    $a Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0033605 $a testovanie stresové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*0001581 $a riziko likvidity
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*0068199 $a Hejlová $b Hana $4 070
    701
    -1
    $3 eu_un_auth*0015937 $a Komárková $b Zlatuše $4 070
    701
    -1
    $3 eu_un_auth*0021065 $a Rusnák $b Marek $4 070
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20200626 $g AACR2
    T85
      
    $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.