Počet záznamov: 1
A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
SYS 0264955 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200626095324.2 017 70
$a 10.18267/j.pep.732 $2 DOI 100 $a 20200626a2020łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards $f Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák 330 $a Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0264799 $1 011 $a 1210-0455 $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2020 541 1-
$a Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001197 $a bankovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*0006972 $a stabilita finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita 610 1-
$9 eu_un_auth*0033605 $a testovanie stresové 610 1-
$9 eu_un_auth*0001581 $a riziko likvidity 700 -1
$3 eu_un_auth*0068199 $a Hejlová $b Hana $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0015937 $a Komárková $b Zlatuše $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0021065 $a Rusnák $b Marek $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200626 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1