Počet záznamov: 1
FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
SYS 0280741 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502083857.0 014 $a 000644694200016 $2 WOS 014 $a 000644694200016 $2 CCC 014 $a 2-s2.0-85092212719 $2 SCOPUS 017 70
$a 10.1016/j.frl.2020.101776 $2 DOI 035 $a 440344 $2 CREPC2 100 $a 20220107a2021łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a US 200 1-
$a FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? $f Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost 301 $a (GACR) 18-05829S 321 $a Registrovaný: Scopus 330 $a Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0250882 $1 011 $a 1544-6123 $1 200 1 $a Finance Research Letters $b elektronický zdroj $v Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online $1 210 $a New York $c Elsevier 541 1-
$a Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001612 $a dáta 610 1-
$9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH 700 -1
$3 eu_un_auth*0013519 $a Lyócsa $b Štefan $4 070 $9 45 $f 1982- 701 -1
$3 eu_un_auth*0068859 $a Plíhal $b Tomáš $4 070 $9 10 701 -1
$3 eu_un_auth*p0073784 $a Výrost $b Tomáš $p EUBOBFKMO $4 070 $f 1978- $9 45 $T Katedra medzinárodného obchodu OBF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20220107 $g AACR2 830 $a Evidencia v ARL urobená na základe evidencie inou vš v Crepč2. T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1