Počet záznamov: 1
Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets
SYS 0283800 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20220518073415.8 017 70
$a 10.21511/imfi.19(1).2022.04 $2 DOI 100 $a 20220518a2022łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a UA 200 1-
$a Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets $f Muneer Shaik, Lakshmi Padmakumari 330 $a Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód spätného testovania na akciových trhoch BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) a amerických akciových trhoch. Štúdia využíva tri rôzne modely odhadu VaR - normálne, historické, postupy exponenciálneho váženého kĺzavého priemeru (EMWA) a osem modelov spätného testovania. Empirická analýza sa vykonáva počas troch rôznych období: celkové obdobie (2006 – 2021), obdobie globálnej finančnej krízy (2008 – 2009) a obdobie COVID-19 (2020 – 2021). 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0283794 $1 011 $a 1810-4967 $1 200 1 $a Investment Management and Financial Innovations $b elektronický zdroj $v Vol. 19, no. 1 (2022), s. 51-63 $1 210 $a Sumy $c LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives" $d 2022 541 1-
$a Odhad Value-at-risk (VAR) a spätné testovanie počas COVID-19: empirická analýza založená na BRICS a akciových trhoch USA 610 1-
$9 eu_un_auth*0037794 $a trh akciový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002968 $a kríza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*0079797 $a pandémia 610 1-
$9 eu_un_auth*0079799 $a koronavírus 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*0009349 $a model Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*0049830 $a analýza empirická 700 -1
$3 eu_un_auth*0084579 $a Shaik $b Muneer $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0084580 $a Padmakumari $b Lakshmi $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20220518 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1